取得期交所每日行情資料

 

建置交易系統的第一步就是要處理歷史報價了，有幾個重點需要注意

 

歷史報價資料是策略的基礎，不能馬虎，簡單道理就是garbage in garbage out，拿不正確的資料來作回溯測試，可想而知開發出來的策略也不正確。google 搜尋 “台指期歷史資料”，可以找到蠻多相關資料，但是資料的正確性如何，可能有點問題。

 

所以若是在網路上取得的歷史資料，需要進行確認後才能開始使用。另一種可信的方法，就是完全由期交所提供的行情來製作一份歷史資料。

 

從期交所的資料轉檔使用，在實作上的問題不是資料正確性，只要寫好轉檔，輸出TXT或XPO來用，它就是正確的。問題是即時的報價和期交所盤後公布的行情資料一定是不同的，關於這點，只能儘量使我們自己的報價來源更快速穩定，更去貼近實際行情。不過基本工作仍是一樣，我們需要一份正確的歷史資料作為回溯測試之用。

 

行情歷史資料有兩個部份要處理，一個是從以前到今天，一個是今天的行情資料要怎麼加進去歷史資料裡。

 

期交所每日下午約三點半之後會提供成交資料檔，例如圖中，點一下”下載”，就可以取得一個例如Daily_2013_04_22.zip，這個壓縮檔解開後是一個rpt檔，裡面就是我們要的行情資料。



 



 

一天一個檔案，期交所只提供前30個交易日的檔案，所以往之前的沒有，要就和期交所申請，不知要多少錢。

 

以L的作法是先收集來所有歷史行情的檔案，再寫程式轉需要的資料到資料庫裡，之後每日再設定排程抓取當日資料後轉檔入資料庫。嗯，歷史部份的轉檔需要先收集完原始資料再寫程式才有用，這邊不再繼續寫下去。就先以每日的轉檔作紀錄吧。

 

下載很容易，只要知道了每日下載的URL，就完成了。以期交所下載的每日zip檔，它的格式是 http://www.taifex.com.tw/DailyDownload/Daily_2013_04_22.zip

 

我們只要把年月日改成今日，然後就可以下載，以c# 為例，原始碼如下:

using System;
using System.Net;

namespace Daily_download_Taifex_quote
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string Dmonth = "0" + DateTime.Today.Month.ToString();
            string Ddate = "0" + DateTime.Today.Day.ToString();
            string url = "http://www.taifex.com.tw/DailyDownload/" + "Daily_" + 
                DateTime.Today.Year.ToString() + "_" +
                Dmonth.Substring(Dmonth.Length - 2) + "_"
                + Ddate.Substring(Ddate.Length - 2) + ".zip";

            WebClient wc = new WebClient();
            wc.DownloadFile(url, "D:\\Daily.zip");           

        }
    }
}

 

作的事情只有兩件，一是設定好今日URL，二是使用WebClient 的DownloadFile方法，下載剛寫的URL的檔案，存成指定目錄的檔案(D:\\Daily.zip )

生成好的執行檔再設定排程，就可以每日下載檔案。

 

嗯，C#不是人人有裝，這個執行檔也需要安裝.net framework才可使用。L 後來想到更簡單的方法下載檔案，就是AutoIt，這個程式輕薄短小，又很簡單，完全免費，推薦給大家使用，它本來是作鍵盤和滑鼠控制為主的，不過功能很多。

 

內容和下載可以參考這裡

http://www.autoitscript.com/site/autoit/

 

下載安裝開啟新程式，要作到我們的需求，只要兩行程式!



 

第一行 要去哪裡的URL抓

dim $url = "http://www.taifex.com.tw/DailyDownload/Daily_" & @YEAR & "_" & @Mon & "_" & @MDAY & ".zip"

 

第二行 去那URL抓，抓完存去哪

InetGet($url,"D:\Future\daily.zip" )

 

不用宣告什麼、連日期也剛好不用處理0的問題 (前例C# 沒有RIGHT才又看起來很亂)，總之，兩行搞定，這麼好的程式不用嗎?就算不是期交所URL下載，其它地方也可能派上用場，值得筆記。

 

當然，這些都是為了自行建構報價資料才需要的功夫，每日下載的資料在報價出狀況時就很有用，至少有正確的資料可以回補。L分享了兩種下載方式，接下來再看下載後的zip檔怎麼處理。

 

當然，建議自己動手玩玩看，交易系統建置這還只是第一步…都還沒踩完。