通道突破策略

 

當沖突破是 Technical 技術分析 中很重要的一部份，其觀念在於市場價格穿透了之前的價格壓力或支撐，繼而形成一股新的趨勢，而我們的目標即是在突破發生時能夠確認並建立部位以獲取趨勢的利潤。

 

一般比較單純的當沖突破策略，常利用近幾日內價格計算交易區間，當今日價格一上漲突破即買進，或價格一跌破即放空，這樣的交易區間，可以是固定的，也可以是變動的，當上下兩條突破線連結起來即形成一個價格通道，最常見的指標就是布林通道(Bollinger Band)，L曾利用他示範過逆勢的交易策略，可參考 逆勢策略-Bollinger Band。

 

創建一個價格通道，方法有無限多種，而通道突破策略又是一個可能可以長期獲利的方法，因此本篇J將利用最單純的方法建立通道，驗證台指期短線當沖中是否可以這樣獲利? 程式碼如下:

 

首先定義HL為一個INPUT參數，主要目的是，我想知道要回取(參考)多少K棒形成的高低點比較適合交易。

 

再利用FOR迴圈與IFF條件，往回計算最高的值存入HH，最低的值存入LL，並且每根K棒算完後，下一根又清除所有計算結果，再以當時的K棒位置往回從算HL(本例為80)根K棒，形成一個不斷計算最近80根K棒高低點的通道。

 

若將其寫在指標中，即可做出如下的圖形，我們可藉由觀察這樣的圖形，思考是否值得進行下一步當沖突破的進出場撰寫。

 

 

從上圖來看，可發現當日內行情往一個方向移動，每次重新計算時，當根K線即是近80根的最高或最低，而其走勢似乎又有連續性，然若無接觸邊界的日內行情，則最後當日行情通常較小，屬於區間震盪的機會較高。

 

再看似有機會區分出強勢突破行情或日內整理盤時，我們著手進行交易訊號進出場的程式撰寫部分。

 

 

簡單的寫上要進場交易的時間，通常會保留一些時間給行情發展的機會，所以不會讓策略到最後幾分鐘還可以進場，而又因最後出場時間到了馬上要出場，出現沒有太大效益的交易狀況。

 

進場有受時間限制，所以出場要另外拉出來寫，以免受時間限制而無法停損。

 

尾盤的出場，J覺得值得多花至少一篇來分享一些方法，本篇為了方便測試當沖的績效，我們可以使用內建SET指令，將最後收盤價當作出場價格。但實際交易中，請切記這個指令是不能讓你在當天出場成交的，當丟單的時候，已經收盤了，變成隔天的早上開盤才會成交出場，無法達成當沖的交易目的。

 

撰寫好後，就可以在圖上看到部分的交易狀況如下

 

 

 

績效圖如下，回測時間2005/1-2013/8，手續費與滑價設定總共來回800。

 

 

 

從簡單的測試來看，這樣的通道突破在台指期當沖上，是可以獲利的。雖然這樣簡單的邏輯，在當沖的回檔上(MDD)相對來說算大的，而近年的獲利也不佳，但因邏輯單純，交易次數夠多，若能增加一些濾網，適當的減少一些可能會虧損的交易，即可增加獲利也減少回檔的幅度。

 

後續，J將利用這樣的簡單進場邏輯，透過每個小細節的改善，讓這個策略成為一個更完善，風險報酬比更好的策略，也期望透過這樣一步一步的分享，了解在程式撰寫中除了找新邏輯以外，許多小地方其實大有文章，多一點小嘗試，也許會發現讓績效大幅改善的方法。