Average True Range(ATR) 平均真實範圍

 

之前紀錄過觀察行情波動的技術指標，有 歷史波動率 及 動能指標-ADX與Momentum ，此外常見的另一個指標是Average True Range(ATR) 平均真實範圍。目的都是由波動程度來輔助策略，應用在合適的盤勢及避開不合適的盤勢。而不同的計算方法則是各有其依據，每個人能領略並應用的程度也不同，但多認識一下總是好的。

 

定義的連結如 Average True Range - ATR，先計算其中的TR，取以下三者的最大值

1. 今高-今低


2. (今高-昨收)的絕對值


3. (今低-昨收)的絕對值

然後再計算N個TR的簡易平均值

 



 

在說明中有簡單提到，高的行情波動會有高的ATR值，低的行情波動會有低的ATR值。

 

ATR值的計算很簡單，在MULTICHARTS裡也有內建了這個函數可以直接使用，例如下圖，使用AvgTrueRange，一個參數是要多少期間的平均數。

 



 

直接套用指標觀察圖形

 



 

ATR如同其他波動性指標，在很多方面都可以應用，例如

 

1. 單一指標的高低比較，由設定的門檻判斷波動的高低值。


2. 長短期的ATR互相比較，判斷近期相對的波動率程度走向。


3. 將ATR應用在帶狀指標的範圍決定上。


4. 應用在出場的條件，例如遇上K棒遠大於ATR的區間時，是否適合停損停利。


5. 也可以應用在停損的設定上，ATR小讓停損小，ATR大讓停損大。


6. 某些基於K棒強弱度的策略邏輯可以應用ATR過濾不具代表性的K棒。

 

以上提到的各項都各自有測試應用的價值，L自己也有應用到的部份，不過以目前的應用程度來說，還不及ADX的順手，在有不同想法時仍會想到測試使用看看，或許有更多的好用之處，就請朋友們動手使用看看囉~