秒K應用

 

一般多數交易者在使用或觀看K棒的時候，通常從1分、5分、10分線開始著手，稍微想做些差異化的時候可能使用2分線、3分線、7分線等較少見的K棒周期，然而若跳脫分線框架，當科技進步，電腦效能日新月異，秒線的使用在MC上也已經完全不是問題，也許現今交易的戰場已經不是分線可因應?為了證明這個想法或差異化我們既有的策略，我們開始思考使用秒k來作交易，至於該要設定多少秒呢?

 

J這邊可以提供讀者一個方向，首先看一個例子，3分線表示180秒，若設定為177秒，則因為177/(180-177)=59，所以表示當一般的3分線走了59根K棒之後，因為每一根省下3秒的時間，導致在177秒的K棒設定下，圖上已經畫出了60根K棒，反之設定成183秒則比原本分線少1根K棒。

 

透過多或少製造1根K棒，也許能讓我們減少一些在整分時敲單的滑價(因一般程式單若是用指標型撰寫將在00秒時敲單)，而本篇將延續海龜通道突破策略的精神，稍微小改程式碼成為利用close價突破來進單的指標型策略，以反映秒k收盤價的微小差異在近年來的影響。

 

程式碼修改如下圖。

 



 

建立用close所創造的高低區間，回取K棒數(HL)參數讀者可自行嘗試。

進場與出場也以最簡單的方式修改如下圖。

 



 

須注意，在撰寫秒線以下層級時，TIME要改為TIME_S才不會錯誤喔!另外本篇利用之前提及的尾盤出場策略1-建立日期表，作最後進場與出場時間調整，以及漲跌幅超過6%的進場限制。

 

在參數相同的情況下，本篇利用最多加碼5口來突顯出3分線與177秒的差異，首先我們先來看3分線的表現如何，回測時間為2007年至今，來回成本單筆設定800元。

 



 

再看看177秒的績效圖如下。

 



 

可以發現兩者在同樣狀況下，177秒K的回檔略小於3分線，而且獲利大約多了快100萬。再來觀察近年來表現，如下圖所示。

 



 

上方的圖是3分線，可以看出近年來已經無法再創新高(上次新高點大約為2011年2月)，而下圖177秒K的在2013年9月還有再創新高。

 

經過本篇的實驗證實，也許過往的簡單模型在近年來無法表現得令人滿意，但透過細微的變化，許多邏輯仍然是持續有效的，只是現在交易的戰場或許已經拉到秒K上了，讀者可以再延伸思考透過不同的以往的K棒計算，可能也會有更好的表現。