波段突破策略(with ATR)

 

紀錄一個常用也好用的邏輯，突破策略。區間突破最常使用在當沖程式裡，不過波段的程式使用起來也不差，基本邏輯就是由開盤向上漲多少要突破作多，向下跌多少要突破做空，很單純，最主要的因素只有這個突破的臨界點是如何決定?

 

先前曾經紀錄過簡單當沖突破的測試 - 當沖逆勢單進場。其中提到開盤點為準，漲50點作多，跌50點作空，如果沒翻就擺到收盤，這樣的邏輯在近年是無法獲利的。但是波段程式就不一樣了，能獲利。只是突破的區間要思考，不是單純點數或比例就能適用的。

 

這時 Average True Range(ATR) 平均真實範圍 就是個好用的指標，當行情波動大時，這個區間確認也應該放大，波動小時，則區間也小，因此加上波動性的指標有用處，ATR比其它波動性指標直接方便的是它本身就是價格的表示，而不是比例或無法對應的數字。例如ATR 100點，就是近期日高低點數平均在100點，而開盤後往上50點或往下50點的區間內都很正常，而我們設定的突破邏輯就是市價漲超過50點作多，跌超過50點作空。

 

搭配觀察指標和策略訊號的程式碼範例如下。

 



 



 

在策略設計的部份只有一個參數，是要決定ATR用多少期間，其中變數TRX是每日的TR值，ATR用來紀錄…ATR，TR的陣列和其中註記//replace AverageArray的部份是因為Multicharts內建的AverageArray用起來不對勁，就自己再寫進策略裡，內容就是把TRX一個個放進TR陣列裡，放到最後一個時順便算一下裡面那些TR的平均值紀錄到ATR。

 

再詳細一點的紀錄程式，因為ATR在這個例子中使用的是日線層級，但實際運用的K線可能是10min、5min、8min之類的，會要再搭配其它的指標，所以才使用這種Array的方式將TR記錄下來，在新的一天開始時計算一次( date <> date[1] )，然後看是要多少個TR的平均，一個一個放進去，另外特別注意Array第一個位置是0起始，所以for迴圈裡目標值減一，這樣個數才對。

 

這個Array+For迴圈的方法在使用不同k線層級的指標時蠻好用的，可以多加利用，如果是常coding的朋友可能會覺得一個地方怪怪的，平常都是for i=0 to X，這邊因為i是 Multicharts 的關鍵字所以不能用，常常都要再改成 j….，是特別的習慣。

 

回到突破邏輯，以ATR所計算的近日高低作為區間，它近期的進出及績效(2005~2013，10min)如下。

 



 



 



 

以一個不加濾網、不加出場邏輯、未設停損停利的邏輯來說，這樣的績效是蠻不錯的，值得繼續研究開發。

 

延伸一點的說，區間可以使用其它的波動性指標來調整、或直接用N日高低區間、或布林通道的區間、或參考CDP之類的，都可嘗試看看。這樣的突破邏輯應該是每個人都會測試過的基本款，不過應用時如何決定區間指標和如何搭配濾網就是深入的工夫了。