20140524程式交易同好交流

 

期貨交易筆記開站一年了，近期事務很多，利用一點一點的空閒時間來作紀錄，所以文章產生的速度很慢。

 

以一年的時間來看，作這個網站還是蠻好的，有把一些想法紀錄下來，也有達到對自我要求，持續交易與研究熱情的目的，而且最近才發現，這個小小網站是有讀者默默關心及共同學習的，最近也會有一次交流的機會。

 

接受交易同好的邀約，請 L 作個 talk，不過說開課實在是不敢當，內容就是期權交易策略的分享，除了整理比過往文章更核心的內容，還有尚未分享的策略介紹及結合實務的交易經驗，希望不會讓這群交易同好的夥伴失望。

 

這次交流的主題定位在期權策略的設計邏輯和評估，目標是分享不同邏輯的策略設計，以便架構出較平衡的投資組合。內容不說明MC或TS的操作或語法，所以希望參與者需要有程式交易編寫以及實際交易的經驗，另外對於選擇權的基本風險參數也要有些瞭解。

 

內容大綱如下

 

交易策略評估 

順勢策略設計

• 波段單類型 - 非多即空與特定波段


• 趨勢追隨類型 - 均線策略、突破策略


• Momentum 市場動能


• 以選擇權賣方替代


• 交易心理準備(連續虧損次數)與交易計劃的建立

逆勢策略思考

• Counter-Trend Strategy


• HighShort & LowBuy


• Bollinger Band


• 著重獲利風險比及Kelly formula


• 賣方特性

策略組合避險與選擇權應用

• 分散邏輯、分散商品、分散市場，降低MDD，折減比


• 程式訊號以選擇權操作

選擇權策略

• 台指選擇權結算買賣方損益


• 除了方向，時間與波動(THETA & GAMMA)


• 近遠月策略(THETA+ & VEGA+)


• 價格波動率與買賣方策略


• 週選擇權賣方策略

選擇權下單建置介紹

• 建立文字檔下單機 (with C#)


• BS_Model (with Excel )


• 選擇權GREEKS實作(C#)

 

參與交流的朋友，除了主辦者他們的社團會員之外，也有開放幾個名額報名，時間地點及報名方式可以到 理財廣場 參考。