tag:blogger.com,1999:blog-5829299030861696974.post452631014667087406..comments2023-03-03T16:21:00.405+08:00Comments on 期貨交易筆記: 選擇權評價-BS MODEL (with Excel)Unknownnoreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-5829299030861696974.post-58509450296644957582015-10-25T04:04:49.000+08:002015-10-25T04:04:49.000+08:00您好!依照您給的參數,我算出來的CALL價值125.8;PUT是72.4。(CALL和PUT的隱含波...您好!依照您給的參數,我算出來的CALL價值125.8;PUT是72.4。(CALL和PUT的隱含波動率我都帶入0.15,但是實際上7700CALL的隱含波動率和7700PUT是不一樣的吧!除非價平。)吳建輝noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5829299030861696974.post-10679086126781160292015-10-27T15:41:30.000+08:002015-10-27T15:41:30.000+08:00HI 相同履約價的CALL和PUT,隱含波動率會是一樣的,如果不一樣也是很短暫的時機,因為可以作套利...HI <br><br>相同履約價的CALL和PUT,隱含波動率會是一樣的,如果不一樣也是很短暫的時機,因為可以作套利來讓它一樣。<br><br>LLnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5829299030861696974.post-87029192958913427622015-10-28T21:14:15.000+08:002015-10-28T21:14:15.000+08:00以現在點位,期貨8640,TXO C8700-80點;P8700-140點,隱含波動率分別為C870...以現在點位,期貨8640,TXO C8700-80點;P8700-140點,隱含波動率分別為C8700-0.127;P8700-0.133,如將P8700的波動率改成0.127,點位剩135。我記得價內的OP(P8700),隱含波動率都會比較大,時間越接近到期的價內OP,隱含波動率會更加趨近 1。我用BS定價模型的估價,都是盤中使用,我是用EXCEL 跑程式,隱含波動率是用逼近的,再得到OP的價位。吳建輝noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5829299030861696974.post-16778460931785396642015-10-28T22:50:58.000+08:002015-10-28T22:50:58.000+08:00HI 以期貨收盤價位8638看,8700C 80點 12.822%的VOL,8700P 142點 1...HI <br>以期貨收盤價位8638看,8700C 80點 12.822%的VOL,8700P 142點 12.822%的VOL,是一樣的,你可以再帶入你的程式算看看是否一致,若不一致,可能是程式有哪個環節計算有誤,另外我這邊算12.822%的結果是用交易日代入的,若你是用日曆日來算會有不同,但算出來的VOL還是要一致才對。<br>LLnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5829299030861696974.post-32341673947294718252015-12-11T19:37:17.000+08:002015-12-11T19:37:17.000+08:00很棒的網站,謝謝網主提供。很棒的網站,謝謝網主提供。阿偉noreply@blogger.com