尾盤出場策略1-建立日期表

 

J注意到一般朋友進行策略撰寫的時候，可能較容易頭重腳輕，即非常努力思考進場邏輯的創意，卻容易遺忘尾盤出場的創意其實也影響甚大，因此本篇將介紹一個最基本的尾盤出場的方法作為系列的第一篇。

 

此方法基本上說穿了很簡單，就是當沖不要都只在1330前出場，也許常常會圖個方便而沒有使用這樣的做法，又或是使用當沖保證金的人受限於規定都必須於30分前平倉出場，然而J之後會簡單證明市場是殘酷的，越有錢的人或法人可能因為不會用到如此滿的保證金，策略也相對多元，因此多承擔幾分鐘的風險，確實也有其報酬可拿，以下將示範先從建立結算日期表作為FUNCTION，再於訊號中使用。

 

首先，先選擇新增功能函數的頁面。

 



 

再鍵入名稱，本例以END OF MONTH縮寫取名，讀者可自行依喜好設定，其他項目可不用調整。

 



 

將結算日期KEY入如下圖所示，每年做一次，但讀者千萬記得若碰到颱風休假調整日期，須要更改之前所預KEY的日期，才不會發生錯誤。

 



 

最後加上如下的判斷式，讓本FUNCTION可以在結算當天為1，非結算日為0。

(註: L補充，表列的方法是較完整的方式，另外結算日的判斷也可以寫函數，邏輯是(星期三) && (15號~21號) ，但延後結算日可能需要再稍微修改 )

 



 

J將先前撰寫的 通道突破原型進場策略 拿來作為測試的基準，首先使用固定時間於1325後出場的方式，程式碼如下。

 



 

績效如下圖，來回手續費共設定為800，自2005年回測至今，獲利55萬回檔約28萬，每筆交易平均賺319元。

 



 



 

現在我們將尾盤出場時間修改如下，在非結算日晚點出場，結算當天維持一樣25分出場。

 



 

其他參數與回測時間皆不變，績效如下圖所示。

 



 



 

可以發現獲利明顯增加35萬，MDD幾乎不太影響，平均每筆獲利增加了約200元，效果相當顯著。

 

這樣簡單的測試期望能提醒讀者，不要認為尾盤的出場幾分鐘沒甚麼差別，也許市場規則確實影響了交易的結果，不要怕麻煩，多花一點時間建立一個結算日期表，也許可以幫助大家多獲得一些報酬，然而本篇的測試相當的基本，實際上EOM還有許多用途，日後J將繼續介紹，讀者也可先行思考。

 

另外此種建立日期表的方式，也可用在交易海外事件上，透過J之前分享的 經濟數據 一文中，讀者可先尋找對市場有較大影響的事件公布日期，建立於FUNCTION中，即可回測，也許當日行情確實比其他日子更值得交易。