QuoteManager 回補期交所行情資料(C#)

 

下單系統有時候難免會出狀況，行情漏接是偶爾會碰到的問題，這時事後就要處理行情的回補。如果是有訂閱行情資料的可以線上回補即可，但沒有的呢? 可能要請別人匯出文字檔來回補，但就是有點麻煩。其實偶爾漏個一兩天，還是有簡便方法可以自己處理的，就是直接拿期交所行情來回補。

 

期交所的網站有過去三十日的行情資料提供下載，如圖。

 



 

我們下載之後可以得到一個ZIP檔，解壓縮後得到RPT檔，其實就是文字檔，裡面包含當日所有期貨商品的TICK資料，不過我們僅需要台指期的資料而已，這時就要作些小小處理，先看RPT檔的格式。

 



 

格式為日期,商品,月份,時間,價位,成交量,還有跨月價差用的欄位。而我們想要轉資料進的QuoteManager，要求的TICK檔格式為日期,時間,價位,成交量，如下圖。

 



 

所以可以利用一個小程式，將格式轉換輸出文字檔就OK了，如下圖，一個來源的RPT和一個輸出的TXT，兩個檔案的路徑和一個執行按鈕。

 



 

程式很短，我們只需要兩個輸出入串流，

FileInfo source = new FileInfo(textBox1.Text);
StreamReader sr = source.OpenText();

FileInfo destination = new FileInfo(textBox2.Text);
StreamWriter sw = destination.CreateText();

 

設定來源及目的的檔案路徑，然後處理來源的期交所資料，

其中要處理的部分有:

1. 只要台指期近月

2.成交量要除以2

3.處理成QM的TICK格式(有符號/、: 這個)

 

關於期交所資料每日下載的排程設定可以參考前文，取得期交所每日行情資料 。

程式碼如下，歡迎參考指教。

 

namespace RPTtoQM
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            FileInfo source = new FileInfo(textBox1.Text);
            StreamReader sr = source.OpenText();

            FileInfo destination = new FileInfo(textBox2.Text);
            StreamWriter sw = destination.CreateText();

            String tmps = "";
            String month = "";
            int qty=0;

            while(  sr.Peek()>=0      )
            {
                tmps = sr.ReadLine();

                if ( tmps.Length>=10 &&  tmps.Substring(9, 2) == "TX")
                {
                    if (month == "") { month = tmps.Substring(17, 6); }

                    if (tmps.Substring(17, 6) == month && tmps.Substring(23, 4)=="    ")
                    {
                        if (tmps.Length == 50) { qty = Int32.Parse(tmps.Substring(41, 3)) /2 ; }
                        else if (tmps.Length == 49) { qty = Int32.Parse(tmps.Substring(41, 2)) / 2; }
                        else if (tmps.Length == 48) { qty = Int32.Parse(tmps.Substring(41, 1)) / 2; }

                        sw.Write(tmps.Substring(0, 4) + @"/" + tmps.Substring(4, 2) + @"/" + tmps.Substring(6, 2) +","
                            + tmps.Substring(29, 2) + @":" + tmps.Substring(31, 2) + @":" + tmps.Substring(33, 2) + "," 
                            + tmps.Substring(36, 4) + "," + qty.ToString() + 
                            "\r\n");
                    }
                }

            }

            sw.Flush();
            sw.Close();
            sr.Close();

        }
    }
}