備份歷史報價-排程設定

 

整合取得期交所每日行情資料和備份期交所歷史報價的內容，再來作些設計，讓全部作業自動化吧。

 

建立一個CMD檔，路徑請自行更改

@echo off
D:\期貨DB建置資料\ExtractorProcess\ExtractorProcess\bin\Debug\ExtractorProcess.exe
cd D:\期貨DB建置資料\期貨Tick\zip
D:
unzip -d D:\期貨DB建置資料\期貨Tick Daily.zip
del Daily.zip
cd..
copy *.rpt D:\期貨DB建置資料\期貨Tick\BACK_new
rename *.rpt Daily.rpt

指令簡單說明，一開始執行 ExtractorProcess.exe 將檔案下載回來，利用unzip這個執行檔把檔案解壓縮，把ZIP檔刪除，然後把解壓縮完的rpt檔複製備份起來，再將這個rpt檔重新命名為Daily.rpt。

備份期交所歷史報價

 

接著上一篇取得期交所每日行情資料，將下載來的zip檔解壓縮後可以得到一份rpt檔，這個檔案是當日的報價資料，我們要來處理它了，目標是將報價存入資料庫中，讓我們以後可以隨時整理輸出報價文字檔給前端系統使用。

 

以下用到的資料庫是SQL SERVER 2005，有點久遠的版本，不過已經非常夠用，L 也已經用這個架構收資料很多年了，運作正常。不過話說回來，用資料庫的好處除了報價的儲存整理外，日後的進出紀錄和損益報表也用的上，寫第一次都是麻煩的，不過就是一次工夫。

 

在rpt檔裡的格式有以下欄位，

交易日期,商品代號,交割年月,成交時間,成交價格,成交數量(B+S),近月價格,遠月價格,開盤集合競價，如下圖，

 



 

取得期交所每日行情資料

 

建置交易系統的第一步就是要處理歷史報價了，有幾個重點需要注意

 

歷史報價資料是策略的基礎，不能馬虎，簡單道理就是garbage in garbage out，拿不正確的資料來作回溯測試，可想而知開發出來的策略也不正確。google 搜尋 “台指期歷史資料”，可以找到蠻多相關資料，但是資料的正確性如何，可能有點問題。

 

所以若是在網路上取得的歷史資料，需要進行確認後才能開始使用。另一種可信的方法，就是完全由期交所提供的行情來製作一份歷史資料。

 

從期交所的資料轉檔使用，在實作上的問題不是資料正確性，只要寫好轉檔，輸出TXT或XPO來用，它就是正確的。問題是即時的報價和期交所盤後公布的行情資料一定是不同的，關於這點，只能儘量使我們自己的報價來源更快速穩定，更去貼近實際行情。不過基本工作仍是一樣，我們需要一份正確的歷史資料作為回溯測試之用。

 

行情歷史資料有兩個部份要處理，一個是從以前到今天，一個是今天的行情資料要怎麼加進去歷史資料裡。

 

期交所每日下午約三點半之後會提供成交資料檔，例如圖中，點一下”下載”，就可以取得一個例如Daily_2013_04_22.zip，這個壓縮檔解開後是一個rpt檔，裡面就是我們要的行情資料。