這篇要紀錄交易策略評估的另一個重點，獲利風險比，目標是找到一個衡量標準可以描述策略獲利與風險的關係。
一般來說，想到獲利風險比都會想到夏普指標、崔納指標之類的績效衡量標準，參考wiki的解釋，Sharpe Ratio。
也就是 (投資組合預期報酬率 – 無風險利率) / 投資組合的標準差
不過對於我們的策略來說，像夏普指標這樣的衡量方式並不是很適合，主要是因為分母的風險是以報酬的標準差來計算，而標準差會因為大賺大賠而變大，其中大賺當然好阿，賺越大越好，根本不是風險。所以又延伸出來有個 Sortino ratio，它的分母是用下跌的風險來計算，這與夏普指標相比，應該是比較有參考性。
