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2013年6月7日 星期五

逆勢策略-Bollinger Band

 

此篇延伸 逆勢策略 中的區間、通道、價格帶狀型策略,以布林通道的邏輯作應用,簡單再貼一次定義:

 

中軌 = N時間段的簡單移動平均線

上軌 = 中軌 + K  *(N時間段的標準差)

下軌 = 中軌 − K  *(N時間段的標準差)

 

這樣就有三條線,而一般標準差是用兩倍,若同時畫一倍及兩倍標準差的線圖,那總共是五條線,這也就是一般稱為天羅地網的通道,那延伸可以想的應用就更多了。

 

布林通道可以作順勢突破盤也可以用在逆勢震盪盤,此篇要紀錄的是應用在逆勢邏輯。

 

基本的操作邏輯要有一個解釋,如果我們可以相信它,那可以增加操作的信心,那布林通道逆勢的邏輯是以標準差為基礎,統計學課本有寫,理論上,若資料呈現常態分佈,那在兩倍標準差之內的值約有95%,因此,在兩倍標準差之外的值不是過高就是過低,之後回到區間的機會很大。

 

好像是這樣子,但前提…指數價格是常態分佈嗎?所取中軌移動平均的長度怎樣才適合?這個長度絕對影響通道大小,所以也影響實際應用。再來,價格帶狀可以有很多計算方法,上下線可以是平均線的乖離率(例如上線=中線*1.03,下線=中線*0.97),也可以是過去一段期間的最高最低連線,那我們這邊用的標準差是有何優點缺點?

 

這邊寫出來就是有疑問,關乎邏輯上能不能通,而以作逆勢策略最單純的目標來說,想找到偏高(偏低)的價位作空(作多),這個布林通道是辦的到的,至於上述的一些問題,就以實際回測再與其它方式來比較,讓它自己證明是否可行了。

 

下圖是逆勢策略的範例

 

BB1

 

2013年5月16日 星期四

逆勢策略 Counter-Trend Strategy

 

此篇介紹逆勢策略(Counter-Trend Strategy)

 

由investopedia可基本瞭解逆勢策略的定義

 

counterTrend

 

逆勢交易的目標是

  1. 在行情上漲時,在高點賣出。

  2. 在行情下跌時,在低點買進。

  3. 賺取小波動的小獲利。


 

因為市場總是存在小波動,所以逆勢策略有更多的機會交易,而反過來說,交易次數過多也是需注意的缺點,它必須付出更多的交易成本。相對於順勢或趨勢交易,它應有更高的勝率及更嚴謹的停損條件

 

以下紀錄常見的逆勢指標,L可以想到的分為五類

  • 價格指標型

  • 區間、通道、價格帶狀型

  • 技術指標型

  • K棒型態型

  • 長短區間相對價格型