此篇延伸 逆勢策略 中的區間、通道、價格帶狀型策略,以布林通道的邏輯作應用,簡單再貼一次定義:
中軌 = N時間段的簡單移動平均線
上軌 = 中軌 + K *(N時間段的標準差)
下軌 = 中軌 − K *(N時間段的標準差)
這樣就有三條線,而一般標準差是用兩倍,若同時畫一倍及兩倍標準差的線圖,那總共是五條線,這也就是一般稱為天羅地網的通道,那延伸可以想的應用就更多了。
布林通道可以作順勢突破盤也可以用在逆勢震盪盤,此篇要紀錄的是應用在逆勢邏輯。
基本的操作邏輯要有一個解釋,如果我們可以相信它,那可以增加操作的信心,那布林通道逆勢的邏輯是以標準差為基礎,統計學課本有寫,理論上,若資料呈現常態分佈,那在兩倍標準差之內的值約有95%,因此,在兩倍標準差之外的值不是過高就是過低,之後回到區間的機會很大。
好像是這樣子,但前提…指數價格是常態分佈嗎?所取中軌移動平均的長度怎樣才適合?這個長度絕對影響通道大小,所以也影響實際應用。再來,價格帶狀可以有很多計算方法,上下線可以是平均線的乖離率(例如上線=中線*1.03,下線=中線*0.97),也可以是過去一段期間的最高最低連線,那我們這邊用的標準差是有何優點缺點?
這邊寫出來就是有疑問,關乎邏輯上能不能通,而以作逆勢策略最單純的目標來說,想找到偏高(偏低)的價位作空(作多),這個布林通道是辦的到的,至於上述的一些問題,就以實際回測再與其它方式來比較,讓它自己證明是否可行了。
下圖是逆勢策略的範例