2013年10月9日 星期三

尾盤出場策略1-建立日期表

 

J注意到一般朋友進行策略撰寫的時候,可能較容易頭重腳輕,即非常努力思考進場邏輯的創意,卻容易遺忘尾盤出場的創意其實也影響甚大,因此本篇將介紹一個最基本的尾盤出場的方法作為系列的第一篇。

 

此方法基本上說穿了很簡單,就是當沖不要都只在1330前出場,也許常常會圖個方便而沒有使用這樣的做法,又或是使用當沖保證金的人受限於規定都必須於30分前平倉出場,然而J之後會簡單證明市場是殘酷的,越有錢的人或法人可能因為不會用到如此滿的保證金,策略也相對多元,因此多承擔幾分鐘的風險,確實也有其報酬可拿,以下將示範先從建立結算日期表作為FUNCTION,再於訊號中使用。

 

首先,先選擇新增功能函數的頁面。

 

尾盤出場策略1

 

再鍵入名稱,本例以END OF MONTH縮寫取名,讀者可自行依喜好設定,其他項目可不用調整。

 

尾盤出場策略2

 

將結算日期KEY入如下圖所示,每年做一次,但讀者千萬記得若碰到颱風休假調整日期,須要更改之前所預KEY的日期,才不會發生錯誤。

 

尾盤出場策略3

 

最後加上如下的判斷式,讓本FUNCTION可以在結算當天為1,非結算日為0。

(註: L補充,表列的方法是較完整的方式,另外結算日的判斷也可以寫函數,邏輯是(星期三) && (15號~21號) ,但延後結算日可能需要再稍微修改 )

 

尾盤出場策略4

 

J將先前撰寫的 通道突破原型進場策略 拿來作為測試的基準,首先使用固定時間於1325後出場的方式,程式碼如下。

 

尾盤出場策略5

 

績效如下圖,來回手續費共設定為800,自2005年回測至今,獲利55萬回檔約28萬,每筆交易平均賺319元。

 

尾盤出場策略6

 

尾盤出場策略7

 

現在我們將尾盤出場時間修改如下,在非結算日晚點出場,結算當天維持一樣25分出場。

 

尾盤出場策略8

 

其他參數與回測時間皆不變,績效如下圖所示。

 

尾盤出場策略9

 

尾盤出場策略10

 

可以發現獲利明顯增加35萬,MDD幾乎不太影響,平均每筆獲利增加了約200元,效果相當顯著。

 

這樣簡單的測試期望能提醒讀者,不要認為尾盤的出場幾分鐘沒甚麼差別,也許市場規則確實影響了交易的結果,不要怕麻煩,多花一點時間建立一個結算日期表,也許可以幫助大家多獲得一些報酬,然而本篇的測試相當的基本,實際上EOM還有許多用途,日後J將繼續介紹,讀者也可先行思考。

 

另外此種建立日期表的方式,也可用在交易海外事件上,透過J之前分享的 經濟數據 一文中,讀者可先尋找對市場有較大影響的事件公布日期,建立於FUNCTION中,即可回測,也許當日行情確實比其他日子更值得交易。

 

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