網站介紹(Daily FX、鉅亨網)

 

從事海外期貨程式交易的人，經濟數據公布產生的事件交易機會，將是一個不可缺少的交易概念，本篇將介紹兩個好用的網站協助讀者了解經濟數據公布，再透過公布日期規則的了解，建置自己的事件交易策略。

 

Daily FX ，透過這個中文網站(右上角可點選繁體中文)，我們可以清楚的掌握到今天或特定日子的經濟數據公布，也可藉由國旗的按鈕選擇單獨觀察的國家。

 

 

而本網站如同多數外國外匯交易網站一樣，公布了數據公布的時間、訊息的重要性、前值、預估的數值與即時公布結果，但對台灣的讀者來說，最方便的是不用換算公布時間，網站上時間就是台灣的時區。

 

若尚未公布數據之前，將顯示如下圖，結果部分將持續出現偵查中，而在數據一公布即會顯示出結果。

 

 

另可透過日期的查詢可以找出過去美國經濟數據公布的狀況，如下圖所示。

 

 

若判斷美國非農就業人數變化對走勢影響較大，可直接點選歷史數據的按鈕觀察近期的經濟數據走勢圖，如下圖所示。

 

 

再了解有哪些數據在公布後，若希望建置事件交易的策略，在回測上，須要在mc中建立過去歷史事件公布時間的表，而鉅亨網是大家常用的財金網站，其中在經濟指標的FAQ中就可以找到公布的規則，讀者可透過下列聯結直接進入。

 

鉅亨-國際金融-經濟指標教室

 

 

 

而所提及的非農就業人數變化即可在就業部份找到，期公布時間為每月第一個星期五美國時間早上8:30。

 

經過了解與尋找可能影響盤勢的經濟數據後，將交易規則寫進程式碼中，若可驗證當日波動確實較一般交易日放大，即可藉此增加獲利機會，因此多結合此類外部因素影響的事件型交易策略，將能有效分散一般純價量關係所撰寫的組合風險。

 

 

 

Fundamental 基本分析

 

在期權交易分類裡頭，基本分析是很大的一個範圍，對於光看指數期貨的投資人來說，可能會認為基本分析不適合用在期貨交易上，而主要採用技術分析或其他更易設計交易策略的分析方法。

 

但是除了指數期貨之外，其他種類的期貨商品的基本分析是各有依據，可研究的範圍和資料非常廣泛，L對於基本分析的方法也不熟悉，但這些應該算是基本的工夫，就算沒有深入研究也至少需要稍微瞭解。

 

基本分析的方式是利用經濟學或財務分析的研究，推測股價或商品價格的合理價，底下列出各類期貨的基本分析方向，這其實算是一個目錄，因為每種研究都是大主題，我們仍然是先求廣泛瞭解，之後再對有興趣的部份作深入觀察。

 

指數期貨的基本分析:

常見影響較大的經濟指標如GDP、失業率、ISM製造業指數、消費者信心指數、採購經理人指數等，其他如經濟周期、國家的財政狀況、金融環境、國際收支狀況等各種類資料

 

外匯及利率期貨的基本分析:

主要是參考各項總體經濟數據，可以到各國的統計局和央行取得基本資料，包括經濟增長、生產總值、和其他經濟統計數據如殖利率曲線圖，也需重點關注各國央行的利率決策

 

能源期貨的基本分析:

偏重在商品的供給與需求面，以原油來說，新興市場的需求成長性變化、OPEC石油輸出的變化、美國原油供需及庫存量變化，另外原油是重要的戰略資源，也深受地緣政治的影響

 

金屬期貨的基本分析:

以黃金來說，主要生產國的供給變化、主要消費國的需求變化、SPDR黃金持有量、各央行的儲備動態，同樣，黃金也受政治和避險需求影響，以基本面分析黃金的因素太多，所以不論黃金怎麼走都有一派說法會正確，但其實等於沒說。

 

農產品期貨的基本分析

偏重在商品的供給與需求面，以及天氣和季節性循環的影響，各農產品的播種及收成進度，進出口的數據，政府的政策，另外個別商品的特有價值，例如玉米也是重要的生質燃料，作為一種替代能源，當能源價格高漲時，也會影響玉米的價格，