續前篇 Trend Following 趨勢追隨策略類型 以及 趨勢追隨策略類型2-突破 。
最基礎的均線趨勢追隨是每個人都會測試的，差異只在根據每人經驗找出合適的長度及調整，而這個合適的標準主要是以獲利風險比作為判斷。
大致上，越長期的均線可以獲取越大的波段，不容易被掃蕩，但是Drawdown也較大，而且Drawdown時間長。反之，中短期的均線搭配過濾邏輯和停損停利，比較容易可以設計出Drawdown較小的策略，但獲利也就被限制了許多。
此篇紀錄一個長期的均線追隨策略。先作個前提，在設計時要特別注意自己可以忍受的Drawdown，瞭解損益期間的分布，而不是單看測試的勝率和最大獲利數字，甚至可以說，這兩項是相對不重要的，因為長線策略要作的長，就要受的了Drawdown，如果風險大小和期間長短是讓你沒辦法承受，那再漂亮的策略也是無用。另外這類型的策略的勝率偏低，目標是大波段獲利，要求高的盈虧比，遇到振盪期被洗刷，也有人是很快就受不了的，所以測試數據中的連續虧損次數也要注意。
這篇用的跟隨均線的判斷很簡單，均線之上保持多單，之下保持空單，因為一條線容易來回洗刷，所以稍微作個緩衝的通道，以High、Low取平均就有兩條線。問題只在於均線長度如何決定，L自己有個偏好的方式是取短中長三個長度再平均，另外也利用短期的趨勢再作微調。
基本上是一個非多即空的策略，跟到底，但是偶有乖離非常大時可以執行停利，這個非常大，是定義在均線上下10%，夠大了吧，其實遇到的次數很少，所以這個策略在場內的時間比例非常高。
以下是策略的程式碼供參考。
運用在台指期的5分K，這策略使用到的均線參數多了點，不過這是依各人偏好所設計。
實際進出圖形如下。
很明顯的，該被刷就被刷，該吃到就吃到，調整到圖形的進出和心裡所想的接近時，就能夠接受它了。
這個搭配行情看進出是很重要也很花時間的，在最佳化的過程中可以找出很多均線的參數，L看過許多測試數據，會說明多少K線使用多少均線是最好的選擇，那種文章參考參考就好了，沒有那種最佳參數，只有找到適合自己的參數才是最重要的。
過去績效(05~14)如圖。
Drawdown 322000，對這樣的長期策略來說很平常，甚至到40萬也不奇怪。
勝率34.55%，配合盈虧比3.05，也是典型長期策略的數據。
損益期間來看，近年表現都比較差，但我們可以解讀是行情走勢的原因，這兩年有什麼大波段呢?
以一個策略原型來說，這樣的績效是蠻不錯的，若是能夠認同這樣的獲利風險，這其實就是一個可以運用的長線策略，但若覺得風險無法承受，那可以試試什麼情況不須在場內，也就是加上過濾邏輯和停損停利，把Drawdown降低。不過獲利也將會被限制，各自取捨吧。
