利用交易口數畫K棒

 

多數人常使用的K棒可能是分線或日線所組成，而在MC中提供了除了用時間來計算K棒以外，還可使用成交口數來計算一根K棒，因此產生的特色是，每天得總K棒數會受到交易量的影響成變動，所以如果當天行情大(伴隨交易量大)，就會使當日K棒變多，反之則相對一般分線減少。也許對玩一陣子MC的讀者來說這不是什麼新鮮事，但是否真的對交易策略有所幫助，本篇也會來驗證一下。

 

首先有淺入深，先看看在哪邊調整，可參考下圖，在商品設定中調整成以"口"來計算週期的單位，本例使用2000口作計算標準。

 



 

現在J想比較到底使用口數對交易策略有沒有幫助，因此將拿同一個程式碼的策略套到兩種不同K棒來比較，以下的例子是使用台指期2005/1/2至2014/1/10為資料，策略是3口加碼型的留倉單，手續費設定為每口400元。

 

首先使用2000口的K棒作基準，跑五個參數的最佳化，選擇獲利因子最大的參數，再將此參數維持固定，調整K棒成分線，在維持相近的交易次數為前提下，找出5分線是最為接近且獲利表現最好的週期，將兩者比較一下如下表。

 



 

可以發現直接用2000口的參數套過去，得出更差的結果，獲利大幅降低，回檔增加一倍。

 

而為了更完整的測試，現在我們反過來做一次，首先，把五分線的參數一樣最佳化，且參數區間皆完全一致，再一樣透過選擇獲利因子最大的參數來當作5分線最好的表現，最後將這參數不變，直接把k棒設定改為2000口，得到兩者比較的績效如下表所示。

 



 

可以發現，兩者除了2000口的交易次數變多以外，幾乎沒有甚麼差異，因此我們再多比較一個項目近1年(2013年)表現，則由2000口k棒的策略明顯勝出。

 

最後，總結來看，利用口數畫k棒可以讓原本分線交易策略有更好的參數選擇，產生出更好的表現，並在近年來也能持續維持獲利，然而交易系統報價的精確性就顯得更為重要了，一般的DDE在使用口數畫K棒時可能就會出現問題，讀者需要特別注意，或許花點小錢讓系統更快速穩定，就能創造出更多不同以往的交易機會，就像本篇在K棒上動點手腳，就能創造出完全不同的損益結構，提供給讀者思考。