2014年1月30日 星期四

使用Renko圖形交易所面臨的問題

 

在交易的圖表設定中,讀者會發現K棒不一定是要畫成蠟燭圖,也可以選擇一些不同邏輯去定義出不同的線圖,例如本篇的RENKO就是一個利用價格去畫的例子,讓我們可以很直觀的觀察價格單純的走勢,減少價格在盤整時的雜訊,然而本篇並不主要介紹RENKO的好處,而是去了解對於使用程式交易的我們,會有甚麼樣的問題,首先透過下圖設定的欄位來了解其原理。

 

圖片 1

 

一開始要設定一個單位大小,在目前國內最新的8.5版中另外有提供依照%來設定單位大小的選項,但其道理都是在設定每一根棒子要多長,表示當價格滿足設定的一單位大小,這根棒子就算收盤,開始畫下一根,另外也要同時配合週期的設定,來決定顯示的時間,設定成最小1TICK,就是每個TICK出現若滿足一單位點數的條件,就算完成並且顯示一根棒子,因此如果設定成1分鐘,就需要等待一分鐘過完,滿足多少個單位才一次顯示出來。

 

最後下面就是一些顯示的設定,一般為了避免隔日跳空的計算錯誤,通常會勾選收盤時中斷,就不會跑出明明是跳空,卻顯示成全部連續棒子的狀況,另外其他則只是用來控制顯示的方式,並不影響計算。

 

然而以上的邏輯其實對要使用RENKO進行程式交易的我們是有很大的困擾與問題,為了呈現問題的所在,J先寫了一個很簡單的測試程式,程式碼如下。

 

圖片 31

 

 

這個當沖策略設定當棒子收紅,就於下一根開盤做多,如果連兩紅,就下一根多單出場,同時設定SET指令中的STOP,空單則相反,不設定手續費,跑的圖就是最上面那張圖的設定,每四點畫一根棒子,週期使用1TICK,進行盤中即時收報價進出場測試。

 

圖片 2

 

從本張交易截圖可以看出,黃線是換日線,左邊是回測與昨天狀況,每一個進場點都在棒子的起畫點,除了SETSTOPLOSS的出場外,都在棒子的收盤(棒子的上下緣)。然而右側的實際上線狀況,一開始的多單進場就沒有落在棒子邊緣,而是在空中或是像第三筆一般在棒子中間,同時第三筆出場也在空中而不在邊緣。

 

再來看看下2圖的比較,首先第一張是即時上線狀況,第二張則是關掉MC開的狀況(形同回測狀況)。

 

圖片 6

 

 

圖片 16

 

讀者可以很明顯看出來,同一個棒子的狀況,在上線時(上圖)與回測時(下圖)比起來,差異非常大,主要的原因是每根棒子的開盤價位置被修改了,而SETSTOP指令仍有作用,只是因為進場點改變而導致出場點當然也就有所不同

 

再來J同一天也同時測試了如果週期改變為10分鐘,單位大小為3點,盤中即時圖形如下。

 

圖片 21

 

讀者可以仔細看J標記的部分是第一根9點15的棒子,然而下方座標軸卻顯示了好多個09:15,而每一個進場也都很漂亮的在每根棒子的邊緣,這原因是實際上這些09:15的進場與出場都是在09:15時間一走完時,瞬間跳出來的多次進場與出場,若使用下單機丟單,則是一筆單都不會有,或是進一單在最低點!

 

最後透過本次實驗,我們得到幾個RENKO使用上的問題,第一是在回測狀態,開盤價的定義是受到收盤價的確立(滿足一單位大小的點數)而得到回測時每根棒子的開盤價。第二是周期的設定會影響棒子多久才瞬間跳出來一次。第三就是目前RENKO是有保留完成那根棒子時的高低點,因此SET指令有效。

 

綜合以上三點可以了解到,目前RENKO的運算邏輯下,回測與真實落差太大,無法使用RENKO當作DATA1進行交易,但若使用其為DATA2當作指標來使用卻是種可行的作法,因為當成指標時可只採用其確立的CLOSE值運算以上提供想使用RENKO的讀者一些實驗心得。

 

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