2014年5月4日 星期日

20140524程式交易同好交流

 

期貨交易筆記開站一年了,近期事務很多,利用一點一點的空閒時間來作紀錄,所以文章產生的速度很慢。

 

以一年的時間來看,作這個網站還是蠻好的,有把一些想法紀錄下來,也有達到對自我要求,持續交易與研究熱情的目的,而且最近才發現,這個小小網站是有讀者默默關心及共同學習的,最近也會有一次交流的機會。

 

接受交易同好的邀約,請 L 作個 talk,不過說開課實在是不敢當,內容就是期權交易策略的分享,除了整理比過往文章更核心的內容,還有尚未分享的策略介紹及結合實務的交易經驗,希望不會讓這群交易同好的夥伴失望。

 

這次交流的主題定位在期權策略的設計邏輯和評估,目標是分享不同邏輯的策略設計,以便架構出較平衡的投資組合。內容不說明MC或TS的操作或語法,所以希望參與者需要有程式交易編寫以及實際交易的經驗,另外對於選擇權的基本風險參數也要有些瞭解。

 

內容大綱如下

 

交易策略評估 

順勢策略設計

  • 波段單類型 - 非多即空與特定波段

  • 趨勢追隨類型 - 均線策略、突破策略

  • Momentum 市場動能

  • 以選擇權賣方替代

  • 交易心理準備(連續虧損次數)與交易計劃的建立


逆勢策略思考

  • Counter-Trend Strategy

  • HighShort & LowBuy

  • Bollinger Band

  • 著重獲利風險比及Kelly formula

  • 賣方特性


策略組合避險與選擇權應用

  • 分散邏輯、分散商品、分散市場,降低MDD,折減比

  • 程式訊號以選擇權操作


選擇權策略

  • 台指選擇權結算買賣方損益

  • 除了方向,時間與波動(THETA & GAMMA)

  • 近遠月策略(THETA+ & VEGA+)

  • 價格波動率與買賣方策略

  • 週選擇權賣方策略


選擇權下單建置介紹

  • 建立文字檔下單機 (with C#)

  • BS_Model (with Excel )

  • 選擇權GREEKS實作(C#)


 

參與交流的朋友,除了主辦者他們的社團會員之外,也有開放幾個名額報名,時間地點及報名方式可以到 理財廣場 參考。

 

 

 

4 則留言:

  1. 你好
    抱歉打擾
    我想從事程式交易
    因為我不會寫程式所以我有租用程式
    但我不知如何從回測績效表來檢視程式
    請問是否有哪個網站或書籍有教人如何檢視報表
    或是您有在教人檢視
    我願意付費學這個部分
    不知道是否可以請您指導

    非常不好意思耽誤您的時間
    再次謝謝您

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  2. hi look,
    已回信至您mail。

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  3. 站長您好
    我本身是專研外匯市場程式交易的希望也能夠有機會參加交流會
    教學相長,謝謝

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  4. HI,
    這次交流會是由追日全球交易所主辦的,您可以到他們社團的網站看看,
    suntraderstanley.blogspot.tw

    也歡迎多留言交流~

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