在 四種常見的錯誤判斷 此篇中，J分享過我們到底如何判斷(或評估)，然而在快思慢想一書中，有提到一個有趣的研究，可以讓我們應用到交易上面，也許可以有當作濾網的價值。
J將研究轉化成交易上的現象，讓我們先看這張台指期1分線圖，判斷兩個問題。
- 請問總和實體k棒長度約為幾點?
- 請問平均實體k棒約為幾點?
不知道讀者是否覺得第一個問題(總和)比第二的問題(平均)難答許多?一般常在看K棒的交易者，可能可以透過上圖大該抓得出來平均實體K也許大約3-5點，但無法馬上把整張圖的K棒長度加總計算，必須透過先想到平均再乘上總共估計約100多根K棒而得出一個總長的估計數字。
推究其原因，主要是我們的系統一(直覺辨識)，並擅長處理平均數問題，但對於總合運算卻很不行，而又有相關研究發現，當我們在評估類別規模或案例數量時，總和的變相時常被忽略。
如果我們常忽略，又不容易用眼睛就看出答案，我想也許會是有用的指標，就讓J來幫大家測試一下來觀察，程式碼如下。
利用INPUT參數KK來計算回取的K棒數(可跑最佳化)。
透過TL紀錄近40根(本例)K棒高點至低點長度的總和。
RL則紀錄若實體K為上漲，總計其上漲的總和長度。
BL則紀錄若實體K為下跌，總計其下跌的總和長度。
RR在計算，上漲總和長度佔高低點總和長度的比率。
BR則計算，下跌總和長度佔高低點總和長度的比率。
若先將簡單的TL放置在圖上，即可成下圖。
可簡單發現， K棒持續上升，表示K棒變長，其時間多數發生在早盤，也許是到了盤中交易量減少，使得K棒的長度減少，而透過這樣日內有周期性的現象，也許可以試著朝當沖的方向思考，因此推想早盤的方向容易是當天順勢交易的方向，而TL則是趨勢強度的指標，當指標夠強(例如突破一個門檻)才值得進場交易。當然口說無憑，眼見也不足為憑，來測試看看績效吧。
利用TLBRY 把變數TIMES(本例09:00)的數值記錄下來，當作是否進場的門檻，之後TL必須超過這個值，而且配合J先前寫過通道突破進場的邏輯(回憶請參考 通道突破策略 )，價格突破後進場，因此進場程式碼就改為下圖，增加一個門檻條件在突破進場之前。
績效如下圖，可發現不論多空單獲利都小幅減少，但空單的回檔減少了。
當然這樣的結果我們不會滿意，此時我們改為研究多空分開的指標RR(表示上漲總長度佔總長度的比例)與BR(表示下跌總長度佔總長度的比例)。
在使用之前，我們一樣來觀察一下他們各別畫出來的圖形如下，其中紅色是RR，綠色線是BR，可以看出當空方主導且強勢的時候BR會不斷上升，反之RR不斷下降，而當時行情則會一路往下，直到行情轉為橫盤震盪或反轉時，RR與BR將出現轉弱或反轉的現象。
因此J將進場條件改為如下圖所示，透過分別記錄RR的門檻值RRBRY與BR的門檻值BRBRY來當作進場濾網，之後若要於價格突破後進場，當下的RR或BR值必須先要超過9點所記錄的RR或BR值。
績效測試如下。
整體勝率提高到超過50%。
由績效測試表可發現對於多單沒有太大的效果，僅小幅改善，但空單卻有明顯的幫助，不但改善獲利，也減少回檔風險，可能可以推論若要進場作空，K棒趨勢要夠明顯才比較容易獲利。
小結，透過K棒長度的邏輯，J簡單測試了兩個濾網當作示範，似乎可以改善一些錯誤進場的狀況，而關於TL這類趨勢指標的當沖應用，讀者可以繼續延伸研究，畢竟許多現象不是很容易可以從圖中看出關係，例如若TL明顯增加，是否該進場?多空是否有差異?或TL明顯降低，是否該提早出場等。
也許有更廣的應用和策略搭配可以思考，例如不限制使用在當沖交易上，將回取K棒拉長，而當TL指標處於近期低檔或高檔，是否可以當作逆勢單的開關? 更甚TL指標是否可以搭配到選擇權策略的應用上? 等等有意思的想法，也歡迎讀者一起來思考討論，日後 J 也會繼續幫大家測試邏輯，示範如何透過增加出場條件的設計，改善績效，使得策略發展逐漸完善。
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