建立文字檔下單機 (with C#)

 

文字檔下單機是常用的自動下單接法，它一定不是最有效率的作法，但非常通用，不論是策略產生是由TS、MC、EXCEL或客製的程式，都可以在訊號產生時寫入文字檔，再由文字檔下單機處理委託送單。

 

網路上也有多種免費的文字檔下單機可以利用，或許之後可以請J再介紹一下，但套裝的總是有點用不順手，寫的太完整的感覺又很複雜，所以L就來紀錄文字檔下單機的設計架構，若有朋友嘗試自己設計一個文字檔下單機，也是個起步的參考。

 

設計程式一開始當然就是確認需求，還有定義好文字檔的格式。這格式設計有很多種，例如

1. 方向，口數，價位 (“Buy”, ”1”, “8000”) (買一口8000)


2. 方向結合口數，價位 (”2”, “8000”) (買兩口8000)、(“-1”, ”7950 ”) (賣一口7950)


3. 方向結合口數 ，(“1”) (買一口)、(“-3”) (賣三口)


4. 給部位OI ，(“1”) (調到買進一單位)、(“-1”)(調到賣出一單位)、(“0”)(調到無部位)

 

如果文字檔沒寫入價位，那麼下單機就要能收行情，不然就只能丟市價單很奇怪，另外依照不同的文字檔定義，下單機也要設計不同的判斷邏輯。資料給的越少，下單機要處理的事情就越多，那我們就來看給最少的第四種為範例，文字檔只寫策略現在是0、1、-1，這三種狀態。

 

繼續確認需求，這個下單機對於使用上的功能希望如下:

1. 設定連結下單的帳號


2. 設定文字檔所在路徑


3. 設定讀取的文字檔


4. 設定策略的口數倍數


5. 設定下單的滑價點數


6. 設定下單機開啟/關閉


7. 目前策略狀態以燈號顯示


8. 策略進出紀錄

 

內部要作到的功能如下:

1. 登入帳號


2. 收取行情並顯示


3. 判斷文字檔後產生委託資料及送出


4. 寫出訊號紀錄

 

以上，就先來刻介面，如下圖展示的範例:

 

 

介面各功能如需求所述就開始寫程式吧，唯一的按鈕[登入並啟動]，要寫的程式大致是

 

private void buttonLogin_Click(object sender, EventArgs e)
        { 
            FN1 = textBox1.Text;            
            Algo1 = System.IO.File.ReadAllText(@"L:\"+FN1+".txt");
            changeColor();
	    	Commodity = textBoxCommod.Text;

	    //登入並訂閱行情
	    api.login("XXXXX", "XXXXXX", "XXX.XX.X.XX");

            if (api.loginStatusFlag == true)
            {
                labelLogin.Text = "登入成功";
                api.regItem(Commodity);
            }
            else
            {
                labelLogin.Text = "登入失敗";
            }
            /*
		這邊寫把行情顯示到介面的Label上
		....
	    */

            //啟動新執行緒讀取文字檔動作
            Thread ProcessPSTD = new Thread(ProcessPS);
            ProcessPSTD.Start();
        }

 

其中一開始的

FN1 = textBox1.Text;

Algo1 = System.IO.File.ReadAllText(@"L:\"+FN1+".txt");

就是先到設定路徑去讀取文字檔，所用到的方法是System.IO.File.ReadAllText，然後將文字檔的內容設定到Algo1這個字串(別忘了它只有可能是三種狀態0、1、-1)，這是第一次讀取文字檔的狀態，之後文字檔的變動會要依據這個Alog1字串變數。

 



 

changeColor();是依照讀取完的狀態去顯示燈號，這個下面再寫它的內容，因為之後還會一直呼叫它。

 

接下來一段是api的登入、行情接收及將行情顯示到介面上，這一段因為各家api方法不同，所以就各自去study呼叫方法囉。

 

登入成功並註冊好行情接收及顯示後，就要處理讀取文字檔了，寫一個新的函數ProcessPS來處理，因為它是一個不斷讀取的迴圈，所以應該建立新的執行緒來處理這個工作。ProcessPS()的設計大致如下:

 

private void ProcessPS()
        {            
            while (true)
            {
                System.Threading.Thread.Sleep(100);

                tmp1 = System.IO.File.ReadAllText(@"L:\" + FN1 + ".txt");

                if (tmp1 != Algo1) 
                {
                    String Lots = "0";
                    String BS = "";
                    Lots = StatusChange(tmp1, Algo1);
                    if (Lots == "1" || Lots == "2") { BS = "B"; }
                    if (Lots == "-1" || Lots == "-2") { BS = "S"; }

                    Algo1 = tmp1;
                    MatchPrice = labelMatchPrice.Text;
                    changeColor();

		    //確認參數都正常且自動下單是開啟狀態，呼叫委託方法
                    if (Lots != "0" && checkBox1.Checked == true && BS != "")
                    {
                        sendOrder(BS, MatchPrice, Lots);                 
                    }
                }
 	    }
        }

 

一個無窮迴圈，每隔100毫秒執行一次，

tmp1 = System.IO.File.ReadAllText(@"L:\" + FN1 + ".txt");

去讀文字檔狀態並存入tmp1，再和Algo1比較，如果不同就表示狀態變了有訊號出現，先決定口數Lots = StatusChange(tmp1, Algo1);

這個StatusChange()如下:

 

private String StatusChange(String tmp, String Algo) 
        {
            String s = "0";
            if (tmp == "1" && Algo == "0") { s = "1"; }
            if (tmp == "1" && Algo == "-1") { s = "2"; }
            if (tmp == "0" && Algo == "1") { s = "-1"; }
            if (tmp == "0" && Algo == "-1") { s = "1"; }
            if (tmp == "-1" && Algo == "0") { s = "-1"; }
            if (tmp == "-1" && Algo == "1") { s = "-2"; }
            return s;
        }

 

看起來就白話，如果新的狀態是1，舊的狀態是0，那麼是要買1單位，以此類推。

if (Lots == "1" || Lots == "2") { BS = "B"; }

if (Lots == "-1" || Lots == "-2") { BS = "S"; }

如果是正的，就是要買。負的就是要賣。

 

Algo1 = tmp1;

把舊狀態Algo1設定成新狀態tmp1，然後changeColor(); 就是再改燈號了

 

private void changeColor() 
        {
            if (Algo1 == "1") { this.SetOv1("1"); }    
            if (Algo1 == "-1") { this.SetOv1("-1"); }
            if (Algo1 == "0") { this.SetOv1("0"); }    
        }
private void SetOv1(string text)
        {
            if (this.InvokeRequired)
            {
                SetOvColor d = new SetOvColor(SetOv1);
                this.Invoke(d, new object[] { text });
            }
            else
            {
                switch (text) 
                {
                    case "1": this.ovalShape1.FillColor = Color.Red; break;
                    case "0": this.ovalShape1.FillColor = Color.Gray ; break;
                    case "-1": this.ovalShape1.FillColor = Color.Green; break;                
                }                

            }
        }

 

這其實本來很短，只要判斷後直接設定顏色紅灰綠如this.ovalShape1.FillColor = Color.Red，但因為我們是在不同執行緒所以有跨執行緒的問題，要多寫個委派來處理，不好解釋，程式大致如上就看看吧。

 

最後確認參數都正常且自動下單是開啟狀態，呼叫委託方法

if (Lots != "0" && checkBox1.Checked == true && BS != "")

{             sendOrder(BS, MatchPrice, Lots);            }

 

private void sendOrder(String BS,String MatchPrice, String Lots) 
{
if (Lots == "-1") { Lots = "1"; }
if (Lots == "-2") { Lots = "2"; }

switch (BS)
{
	case "B": MatchPrice = (Int16.Parse(MatchPrice) + Int16.Parse(textBoxSlid.Text)).ToString(); break;
	case "S": MatchPrice = (Int16.Parse(MatchPrice) - Int16.Parse(textBoxSlid.Text)).ToString(); break;
}
	int multiple = Int16.Parse(textBoxLots.Text);
	Lots = (Int16.Parse(Lots) * multiple).ToString();            

	//呼叫API的委託方法
	api.ordersend(Account, Commodity, BS, MatchPrice, Lots, XXX, XXX);

	this.SetTextRTB("\r\n" +DateTime.Now +"   "+ Commodity + "   " + BS + "   " + Lots + " lots  at " + MatchPrice);
}

 

其中switch (BS)這一段是處理市價和滑價的委託設定。

 

int multiple = Int16.Parse(textBoxLots.Text);

Lots = (Int16.Parse(Lots) * multiple).ToString();

這一段則是處理口數倍數的設定，再來就是呼叫api的委託方法送出委託單了，也一樣是看各家設定的方法囉。

 

最後，this.SetTextRTB()是把訊號紀錄到介面上的RichTextBox，這樣就完成了。

 

以上，提供給想要嘗試自己建立文字檔下單機的朋友參考，有許多細節沒有詳盡說明，一方面設計方法有許多種，每人的需求也不盡相同，所以能用到的就用，其它沒想到的就再來討論，另外L在本篇提供的設計方式也只是一種簡單的寫法，沒用到什麼高深的程式技巧，實際上要處理的更完美就要再考慮與產生文字檔程式的延遲、碰撞處理與更精確的架構調整，不管如何，基本照此篇範例這樣寫出來的東西是可以運作的。

 

下單機的設計方法還有許多可以紀錄，例如在MC中不需要透過寫出文字檔，可以直接呼叫DLL寫入變數，再寫個下單機利用相同DLL中的變數來獲得訊號並下單，是更快速的作法，這之後有整理好再介紹囉。