2013年6月7日 星期五

逆勢策略-Bollinger Band

 

此篇延伸 逆勢策略 中的區間、通道、價格帶狀型策略,以布林通道的邏輯作應用,簡單再貼一次定義:

 

中軌 = N時間段的簡單移動平均線

上軌 = 中軌 + K  *(N時間段的標準差)

下軌 = 中軌 − K  *(N時間段的標準差)

 

這樣就有三條線,而一般標準差是用兩倍,若同時畫一倍及兩倍標準差的線圖,那總共是五條線,這也就是一般稱為天羅地網的通道,那延伸可以想的應用就更多了。

 

布林通道可以作順勢突破盤也可以用在逆勢震盪盤,此篇要紀錄的是應用在逆勢邏輯。

 

基本的操作邏輯要有一個解釋,如果我們可以相信它,那可以增加操作的信心,那布林通道逆勢的邏輯是以標準差為基礎,統計學課本有寫,理論上,若資料呈現常態分佈,那在兩倍標準差之內的值約有95%,因此,在兩倍標準差之外的值不是過高就是過低,之後回到區間的機會很大。

 

好像是這樣子,但前提…指數價格是常態分佈嗎?所取中軌移動平均的長度怎樣才適合?這個長度絕對影響通道大小,所以也影響實際應用。再來,價格帶狀可以有很多計算方法,上下線可以是平均線的乖離率(例如上線=中線*1.03,下線=中線*0.97),也可以是過去一段期間的最高最低連線,那我們這邊用的標準差是有何優點缺點?

 

這邊寫出來就是有疑問,關乎邏輯上能不能通,而以作逆勢策略最單純的目標來說,想找到偏高(偏低)的價位作空(作多),這個布林通道是辦的到的,至於上述的一些問題,就以實際回測再與其它方式來比較,讓它自己證明是否可行了。

 

下圖是逆勢策略的範例

 

BB1

 



只有兩條規則

  1. 由上而下穿越上線時,空單進場

  2. 由下而上穿越下線時,多單進場


 

當然,這個邏輯的參數很重要,所套用的k線是多長,所取的平均線長度是多長,都有很大的影響。在這個最基本的邏輯之上,再增加些過濾條件會更適合用,以下紀錄幾種設計方向

 

  1. 利用標準差所計算出的波動大小,我們既然是在寫逆勢策略,當然不希望大波動的趨勢行情出現,所以這個上線和下線之間的區間不要太大,多大算大? 可以先最佳化再觀察合不合理。

  2. 使用中線的斜率來判斷趨勢方向,中線就是移動平均線,假設正斜率那表示趨勢較偏多方,這時我們只抓由下往上穿越下線的時機作多。同樣地也只在負斜率作空。基本邏輯就是在長線中尋找短線進場點。

  3. 利用多個布林通道來綜合使用,例如畫一個長線的天羅地網,再畫一個短線的布林通道,那在長的天羅之間(+2倍及+1倍標準差的區間)運用短的布林通道逆勢作多。同樣地也在地網之間作逆勢空。


 

 

下圖是第一個方向的簡單範例

BB_Code

 

std < stdths 就是當上下區間小於一個區間門檻時,才會進行逆勢單。

 

另外也要記得更快速的停利停損,那也有很多種的出場設計方式,例如逆勢作多.

  • 再回下線之下

  • 越過中線再回中線之下

  • 越過上線再回上線之下

  • 均線轉負斜率

  • 區間迅速擴大


 

之類的,有許多種方式,需要你的經驗和想像來設計。

 

布林通道有很多應用,之後在突破單應用也會再見到它。

 

 

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