逆勢策略-Bollinger Band

 

此篇延伸 逆勢策略 中的區間、通道、價格帶狀型策略，以布林通道的邏輯作應用，簡單再貼一次定義:

 

中軌 = N時間段的簡單移動平均線

上軌 = 中軌 + K  *（N時間段的標準差）

下軌 = 中軌 − K  *（N時間段的標準差）

 

這樣就有三條線，而一般標準差是用兩倍，若同時畫一倍及兩倍標準差的線圖，那總共是五條線，這也就是一般稱為天羅地網的通道，那延伸可以想的應用就更多了。

 

布林通道可以作順勢突破盤也可以用在逆勢震盪盤，此篇要紀錄的是應用在逆勢邏輯。

 

基本的操作邏輯要有一個解釋，如果我們可以相信它，那可以增加操作的信心，那布林通道逆勢的邏輯是以標準差為基礎，統計學課本有寫，理論上，若資料呈現常態分佈，那在兩倍標準差之內的值約有95%，因此，在兩倍標準差之外的值不是過高就是過低，之後回到區間的機會很大。

 

好像是這樣子，但前提…指數價格是常態分佈嗎?所取中軌移動平均的長度怎樣才適合?這個長度絕對影響通道大小，所以也影響實際應用。再來，價格帶狀可以有很多計算方法，上下線可以是平均線的乖離率(例如上線=中線*1.03，下線=中線*0.97)，也可以是過去一段期間的最高最低連線，那我們這邊用的標準差是有何優點缺點?

 

這邊寫出來就是有疑問，關乎邏輯上能不能通，而以作逆勢策略最單純的目標來說，想找到偏高(偏低)的價位作空(作多)，這個布林通道是辦的到的，至於上述的一些問題，就以實際回測再與其它方式來比較，讓它自己證明是否可行了。

 

下圖是逆勢策略的範例

 



 



只有兩條規則

1. 由上而下穿越上線時，空單進場


2. 由下而上穿越下線時，多單進場

 

當然，這個邏輯的參數很重要，所套用的k線是多長，所取的平均線長度是多長，都有很大的影響。在這個最基本的邏輯之上，再增加些過濾條件會更適合用，以下紀錄幾種設計方向

 

1. 利用標準差所計算出的波動大小，我們既然是在寫逆勢策略，當然不希望大波動的趨勢行情出現，所以這個上線和下線之間的區間不要太大，多大算大? 可以先最佳化再觀察合不合理。


2. 使用中線的斜率來判斷趨勢方向，中線就是移動平均線，假設正斜率那表示趨勢較偏多方，這時我們只抓由下往上穿越下線的時機作多。同樣地也只在負斜率作空。基本邏輯就是在長線中尋找短線進場點。


3. 利用多個布林通道來綜合使用，例如畫一個長線的天羅地網，再畫一個短線的布林通道，那在長的天羅之間(+2倍及+1倍標準差的區間)運用短的布林通道逆勢作多。同樣地也在地網之間作逆勢空。

 

 

下圖是第一個方向的簡單範例



 

std < stdths 就是當上下區間小於一個區間門檻時，才會進行逆勢單。

 

另外也要記得更快速的停利停損，那也有很多種的出場設計方式，例如逆勢作多.

• 再回下線之下


• 越過中線再回中線之下


• 越過上線再回上線之下


• 均線轉負斜率


• 區間迅速擴大

 

之類的，有許多種方式，需要你的經驗和想像來設計。

 

布林通道有很多應用，之後在突破單應用也會再見到它。