2013年12月5日 星期四

尾盤出場策略2-加強判斷

 

一支交易策略可簡單分成進場主邏輯、出場主邏輯,而當沖策略在尾盤必須出場的特性,使得其重要性在出場設計上不容小覷,然而根據 J 幾年來的觀察,似乎許多交易者並不太在乎這點,大多專心於進場與一般停損的設計,而最後出場僅使用指定時間出場,因此本篇延續 尾盤出場策略1-建立日期表,來簡單介紹一些尾盤現象對績效的影響性,提供讀者思考更多在尾盤邏輯設計的一些想法。

 

本篇測試的策略在進場主邏輯部分延續 通道突破策略  一文中所使用的程式碼,讀者可先行參考,然而為了增加交易次數以突顯出尾盤的影響性,本篇改用台指期1分線交易,參數也稍微修改,並配合尾盤出場策略1-建立日期表 所使用的最終出場時間作為初始設計,其出場設計如下圖,讀者可先回憶一下。

 

圖片 1

 

2007年至今交易績效如下(手續費來回共800元)

圖片 2

 

現在,開始進入本篇的尾盤出場邏輯,主要新增的想法是,交易時間以及賺賠對於出場快慢的影響,以及是否該逆勢找好的點出場(例如作多拉高出),或順勢出場(例如下跌後多單出場),讓我們直接看程式碼與績效得到簡單結論。

 

圖片 3

 

從上圖中可發現,若策略處於虧損狀態,且12點50分至13點時是上漲的,則於13點後就盡快出場,如同虧損時找有利的點出場,其改善的績效如下圖。

 

圖片 4

 

獲利增加約10萬,MDD幾乎不變,效果不錯,然而若是條件相反,當策略賺錢早點出場則會如何呢?直接看下圖績效來得到結論。

 

圖片 5

 

可發現獲利明顯減少23萬,MDD幾乎不變,符合虧損時早點讓部位出場,賺錢時讓獲利奔馳的精神,然而讓賺錢的部位一直持有到尾盤就是最好的嗎? J用同樣的手法找到稍微能繼續改善績效的方法,一樣直接來看程式碼。

 

圖片 6

 

其想法主要在思考,若是賺錢的時候,大多數當沖順勢策略應該也是賺錢,而假定多數策略與K棒周期的影響大約都在13:10至13:20分左右出場,因此若行情在此時間轉為與今日當沖走勢反向,也許顯示法人在尾盤作價上並不積極,持有過久也不一定能吃到13:30當沖強制平倉以及現貨收盤後期貨的順勢行情,使得順短期的勢先出場較有優勢,其績效如下。

 

圖片 7

 

獲利上升6萬,MDD續減少,反之此時若改為逆勢出場(即條件3與4對調),績效如下。

 

圖片 8

 

顯示若尾盤趨勢持續順勢,不該提早出場,將大幅減少獲利與增加MDD。

 

最後,透過尾盤簡單的上漲與下跌現象,與交易時間的特色,將有助於進一步改善交易績效,而本篇並非特別要研究其成因為何,只是挑出可能相對有意義的時間去做測試,得出符合一般賺錢精神的結論,賠錢快出,而且逆勢找好機會出效果不錯;賺錢要等轉弱再出,否則持有久一點較有優勢再了解簡單的尾盤狀況後,更進階讀者則可思考如何精進賠錢逆勢出的方法,賺錢順勢出的方法,也許可以找到更明顯改善績效的交易邏輯。

 

 

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